一応、補足。
フォーム(Window)の作成中と閉じている途中というのは、特殊な状態となっており、それを確定させるまで、自身については他のこと(イベント/メッセージ処理)をできません。作成中ならば、作成を完了させるまで(なでしこではこの部分は内部で処理しています）、閉じている途中ならば、キャンセルしてイベントを終わらせるか、キャンセルせずにイベントを終わらせる（＝閉じる動作を継続する)までが、該当します。
待つ命令が、自身のフォームの移動やリサイズを受け付けられるを見て分かる通り、他のことするための命令になっていて、上記の仕様と相いれません。
（他のことを受け付けない、WIN32APIのSleepならば可能です。また、モーダルダイアログを開いた場合は、自身のことを出来ないので、これも大丈夫です。）
どうしても、閉じる途中でなにか長い処理を挟み込みたい場合には、１度、閉じるをのキャンセルして、別途長い処理をしたうえで、その後に、まだ必要ならば、閉じることでうまく見せかける形になると思います。
もともとのWindowsの仕様上の制限の話なので、ちゃんと動くようにする方法は私には思いつきません（仕様通り、動かないようにするのならできますが）
実装上、よい方法があればコメント等でよろしくお願いします。
サンプルと異なる、実際にやりたいことがある場合、それを仕様の範囲内でうまく実装してみてください（それも、プログラミングの面白さの１つですし、万能ではないからこそ、うまく実装できたプログラムと人が評価されます。）