これでどうでしょうか？
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オプションとはフォーム
そのタイトルは「オプション」
自分設定とはグループボックス
その親部品はオプション
オプションをモーダル表示
//ここまで
> フォームを消すと母艦に乗ります。なぜでしょうか？
モーダル表示の行で空のフォームをモーダル表示したところでプログラムの実行が一時停止します。
そしてフォームを消すとプログラムの実行が再開して「自分設定とはグループボックス」が実行されます。
「その親部品は～オプション」は不要な「～」があるので機能していないと思います。